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自動売買システムの考察

自動売買システムは、人の感情を排し最適な売買ルールに従って自動的に取引することを特徴とします。

1.売買ルール


 売買のルールとしては、すでに知られている基本的な手法が基礎になります。
移動平均の交差(ゴールデンクロスやデッドクロス)による売買、売られすぎ底値を分析する3点チャージ法などです。またリチャード・デニスが用いた「タートルズブレイクアウトシステム」は過去40日の高値を更新すれば「買い」、過去20日の安値を更新すれば「売り」というルールになります。様々なテクニカル分析を元に、過去の経験則が加味された数百種類の自動売買ルールが存在します。
 なお、売買ルールのアルゴリズムは原則、公開されていません。

2.基本的知識


 自動売買システムに任せておけばよいと言うものではありません。そのように謳っているサイトがあるとすれば注意が必要です。
始める前から全てを理解しておく必要はありませんが、今後勉強しておくべき基本的な項目を挙げておきます。

  (1)大数の法則
  FXはトータルとしてのリターン(儲け)を目指します。システムの個別の取引に一喜一憂するのではなく、その売買ルールのリターンの「期待値」というものを考えます。たとえば1取引あたり3pipsのリターンという期待値は取引回数を重ねるほどその数値に近づいてきます(大数の法則)。

  (2)最大ドローダウン
  どのような売買ルールであっても常に勝ち続けることはなく、資金の落ち込み(ドローダウン)が発生します。最悪どのくらいの損失が発生するかは非常に重要な問題です。最大ドローダウンを把握した上で取引の設定を行います。

  (3)自動売買システムの評価・評判
  システムの評判のなかには、「順張りに向く」「逆張りに力を発揮する」「ボックス圏には不向き」といったものが見受けられます。しかしこれらの定性的な評価では背景としての市場状況や判定基準が同一でないため、比較ができません。自動売買システムの中身(アルゴリズム)を詮索する必要はなく、取引結果のデータを分析し数値結果のみを判断材料にします。

  (4)売買ルールの寿命
  どんな優秀なシステムでも、アイドリング調整が必要です。その後、回転数を上げていく時期、そして安定した回転を維持する時期に至るのですが、やがて必ず衰退していきます。これは市場が常に流動しているため、売買ルールがそぐわなくなってくるためです。寿命を終えようとしている売買ルールをいち早く見極めるために取引結果の分析が重要です。

  (5)ポートフォリオ
  ひとつの売買ルールだけで運用するのは危険が伴います。特に市場が急変するときに、一方的に儲かる場合もあれば、一方的に損失を膨らませる可能性もあります。FXは損失を最小限にすることに最大の注意を払います。そのため、危険分散のために性格の違う売買ルールを平行運用することが必要です。またシステムの寿命を見極めるのに時間を要するため、平行運用の中で取捨選択する余裕を持ちます。

3.自動売買システムの特徴と比較


 今、最も勢いのある2つの自動売買システム(ミラートレーダー/MT4)について比較します。
ミラートレーダー MT4 (MetaTrader)
開発元 Tradensy社(イスラエル) MetaQuotesSoftware社(ロシア)
特徴 FX業者で用意された自動売買プログラム(売買ルール)を選んで、取引量等を設定するだけで運用できる。 自宅のパソコンあるいはFX業者が用意するサーバーに自動売買プログラムをインストールして運用する。
動作環境 FX業者のサーバで動くので、パソコンを常に立ち上げてお必要はない。 パソコンの場合は24時間立ち上げておく必要がある。
入手方法 FX業者に口座を開いた時点で数百種類の自動売買プログラムを無料利用できる。 パソコン用の自動売買プログラム(売買ルール)を数万円で購入する、あるいはFX業者が準備するサーバーとプログラムを利用する。
コスト比較 無料で利用できるが、コストの回収はスプレッドで行われる。スプレッドは概ね2pips程度上乗せされるがFX業者によって大きく違う。 FX業者が準備するサーバーを利用する場合、無料の条件として取引量等条件を満たす必要がある。
対象者 導入が容易で、プロのテクニックを簡単に利用できるなど初心者向け。カスタマイズはできない。 パソコンで運用するには中級のスキルが必要。業者のシステムを利用する場合は自分のパソコンが業者のサーバーにあるかのような運用になる。
代表的なFX業者 インヴァスト証券
FXプライム byGMO
トレイダース証券
FOREX.com券
トレイダース証券


4.おすすめの自動売買システム



H28年8月、最新の情報を加味して順位を入れ替えました。【シストレ24】は使い勝手、システム性能、スマホ対応等で当サイトでも人気です。【エコトレFX】は今回、初心者目線で2位に推薦しました。【ちょいトレFX】も特色を持つ優れたシステムで、どれを選んでも問題はありません。
   
今回もMT4はランクインしていません。性能はむしろ優れているのですが人気がイマイチです。サーバーを無料で借りるのに取引量等の条件があるため、初心者にはネックのようです。

お薦めのFX会社 選定のポイント 公式サイト
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